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2024/04/20 [PR]

2013/11/08 豪ドルバックテスト週足順張りは有効か？2006年から2013年

通貨：豪ドル 試した手法：週足が陽線であれば翌週L、陰線であれば翌週S（順張りの有効性を検証） 損切り：実施せず。 ポジションの数：1万通貨 期間：2006年8月から2013年10月 最

2013/11/04 トレンドフォローバックテスト（順張りは有効か？）

時期：2013年2月から10月 通貨：豪ドル／円 トレンドフォローは、短期では使えない。 さまざまなノイズに振り回されてしまう。これはかなりの不確定要素だ。最大損失が最大利益を上回っているし、収

2013/11/04 FXバックテストまとめ

週足に従い「順張り」損切りなしのパフォーマンス結果 週足レベルの時間軸で考えると、順張りは、逆張りと比べて、かなりの高パフォーマンスということがわかる。確かに継続して常に利益を出し続けているとまで

通貨：豪ドル

試した手法：週足が陽線であれば翌週L、陰線であれば翌週S（順張りの有効性を検証）

損切り：実施せず。

ポジションの数：1万通貨

期間：2006年8月から2013年10月



最大利益：18万5620円
最大損失：35万2370円

講評：収益が安定せず、資産動向もランダム。
一貫して利益を上げ続けるのは困難だと思われる。
損切り幅の設定は、同時に利益を減らすことにもつながるため、複合的な改良が必要。

時期：2013年2月から10月
通貨：豪ドル／円

トレンドフォローは、短期では使えない。
さまざまなノイズに振り回されてしまう。これはかなりの不確定要素だ。最大損失が最大利益を上回っているし、収益自体が安定していない。始める時期によっては、かなりの損失になってしまうことも予想される。これは、かなりキツイ結果だと思う。予想外もいいとこ。レンジ相場が災いしたか。確かにこの時期、トレンドらしいトレンドは少なかったように思う。しかし、数少ないトレンドの時期でも、利益をかわし続け、損失をくらい続けている。これはなぜだろう？

週足に従い「順張り」損切りなしのパフォーマンス結果

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週足レベルの時間軸で考えると、順張りは、逆張りと比べて、かなりの高パフォーマンスということがわかる。確かに継続して常に利益を出し続けているとまではいえないものの、確実にひとつの投資手法の材料にはなる。思い返してみると、一日のうちに大きく振れた方の逆方向で衝動的にポジションをとるくせのため、大きな損失を重ねたことがあった。落ちるナイフをつかむなという格言を持ち出せばそれまでなのだが、逆張り投資は、とにかく難しい技術なのだ。
このバックテストは改良する必要がある。というのも、損切りなしでのバックテストであるため、損小利大にパフォーマンスの調整をする必要があるのだ。これによって失われる利益があるが、新たに得られる利益もある。シーソーのような繊細なせめぎ合いの思考を繰り返しバックテストを繰り返すのだ。

たとえば、週足の動きがあまりにも小さく、トレンドが発生しているのか判断に困るときがある。しかし、以下のバックテストを見て欲しい。

為替は意外と一方向に動く。片道切符の一方通行は多いのだ。
よって、低レバ長期投資は、リスクの高い投資法と言える。一瞬の判断ミスが超長期的な判断ミスになりうるのである。スワップ運用などと寝言を言ってはならない。短期的にプラスになることはあっても、そこに隠れるリスクが桁違いに高いのだ。たとえば100円代でどこかの通貨を買う。円高が進み90円代、80円代、70円代と値を下げ続ける。ここまでくると悔しさよりも一種の恐怖感がわいてくる。際限なく値を下げ続け費やした時間と反比例して資産が目減りを続ける。「もうたくさんだ！」「資産と時間をドブに捨て続けている今の状況をなんとか打破したい！」理論上、スワップ運用を続ける限り、価格が50円台を切ろうとしても売ることはできない。もちろんそのうち金利が低下し、逆転してマイナススワップを払うようになる可能性もある。そして遂に、恐怖感と焦燥感が限界を超え、ナンピン、損切りをしてしまう。結局、低レバ損切りなし塩漬け投資法は、確実なようでリスクが高いのだ。




以外と高パフォーマンスなのだ。ここで、最初の誤解がとけた。小振りなレンジ相場に見せかけて、意外とトレンドは継続しているのだ。




週足はどれだけ動くか？動きのクセ、流動性確率で仕掛ける！

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週足陽線の動く振れ幅

陽線（104本）	本数	確率
300pp以上	10	9.60%
200pp以上	27	25.90%
150pp以上	36	34.60%
100pp以上	54	51.90%
50pp以上	80	77%
30pp以上	88	29%

週足陰線の動く振れ幅

陰線（96本）	本数	確率
300pp以上	5	5.20%
200pp以上	21	21.80%
150pp以上	36	37.50%
100pp以上	54	56.20%
50pp以上	72	75%
30pp以上	80	83%

振れ幅の変化